驾请回！”
当时宋恭帝已经懂事，也在文天祥面前失声痛哭。
忽必烈两次恩厚无法招降文天祥索性便下令将其关禁在兵马司狱中。狱中阴暗潮湿，冬天寒冷，夏天酷热。
忽必烈想利用这种艰苦条件磨蚀文天祥的意志，令其屈服。同时，元军又将文天祥的夫人和两个女儿俘囚至大都，想用妻女引诱文天祥投降。
在牢狱中，并让他的女儿柳娘写信给他，并提示他说，只要他愿意投降，他的家人马上可以恢复自由身，他本人也可享受荣华富贵。
但文天祥执意不肯，在回复自己妹妹的信中，文天祥写道：
收柳女信，痛割肠胃。人谁无妻儿骨肉之情？但今日事到这里，于义当死，乃是命也。奈何？奈何！……可令柳女、环女做好人，爹爹管不得。泪下哽咽哽咽。
为了逼迫文天祥投降，慑服亡宋子民，元朝宰相孛罗亲自提审文天祥。
文天祥坚持不肯下跪，强硬地说：“天下事有兴有衰。国亡受戮，历代皆有。我为宋尽忠，只愿早死！”
当时已经投降元朝的王积翁等人上书忽必烈，请示说，文天祥坚持不降，或者就将他释放让他像自己老师一般做道士好了。
但同样为宋朝状元宰相出身的留梦炎却强烈反对，留梦炎说：“文天祥如果被释放，复出号召江南，那我们这些投降的人，将置于何地？”
自此，投降派再未有过进言。
而文天祥则在囚狱中写下了《正气歌》，历数史书所传各代不畏强暴、不惜牺牲的人物，表示自己准备随时献出生命的决心。
最终在被关押四年后文天祥迎来了忽必烈的再次提审。
忽必烈亲自前来劝降说：“你像事宋一样事我，即以你为中书宰相。”
文天祥回答说：“天祥为宋朝状元宰相，宋亡，可死，不可生。”
忽必烈接着又说：“你不愿做宰相，做枢密使也可以。”
枢密使一职乃军权最高，可即便如此文天祥依旧回答：“一死之外，无可为者。”
忽必烈见文天祥始终不屈，长叹一声离去，而后下令把他杀害了。
他被引出就刑。
临刑前，他特地要求，向着南方的方向跪拜，心中一闪而过是那些学长和自己老师。
作罢，然后大声地对围观的元朝官吏士卒说：“吾事毕矣！”
他从容就义。
行刑那天据说刑场上出现十多位义士，他们救出文天祥妻女后冒死来为文天祥办理后事。
领头者为一位白色绢绸凉衫，顶戴纸花，手持一柄桃花剑的女子。
女子夺到尸骨后火化放入三清山学宫，与岳飞孟珙几人并列，又于吉安郡学奉文天祥像于先贤堂，实现了文天祥少年时的志愿。
“如果不成为其中的一员，就不是真正的男子汉。”
而在文天祥与孟珙几人中间，是一位身穿窄袖青蓝色道袍，额侧两条飘逸的龙须刘海，手里端着一把道家拂尘的小道士。
每每替那画像擦拭，女子总会心有戚然泪哽：“天师府最年轻的小徒弟，来到这世间看了看，对这个世界不太满意，摇摇头带着世间浑浊不堪的一切离开了。”